為全面掌握保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)配置和資產(chǎn)負(fù)債管理工作情況，引導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，防范保險(xiǎn)資產(chǎn)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，近日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)配置和資產(chǎn)負(fù)債管理調(diào)研工作的通知》，要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以及相關(guān)投資管理機(jī)構(gòu)填報(bào)《2016年度保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)配置與資產(chǎn)負(fù)債管理調(diào)研問(wèn)卷》。

 

　　此次調(diào)研范圍涵蓋了保險(xiǎn)公司產(chǎn)品精算部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部等業(yè)務(wù)部門(mén)以及相關(guān)受托機(jī)構(gòu)，主要內(nèi)容包括七個(gè)方面。一是資產(chǎn)配置與資產(chǎn)負(fù)債管理工作架構(gòu)、組織與流程；二是保險(xiǎn)產(chǎn)品成本與價(jià)值分析；三是保險(xiǎn)資產(chǎn)配置情況，包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的方法及工具，大類資產(chǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的設(shè)置，以及另類資產(chǎn)配置等；四是資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況；五是資產(chǎn)負(fù)債管理的模型與工具；六是內(nèi)部壓力測(cè)試的使用方法及應(yīng)用情況；七是投資指引的制定、執(zhí)行與投資績(jī)效考核情況。

 

　　通過(guò)此次調(diào)研，有利于摸清行業(yè)資產(chǎn)配置與資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀，評(píng)估行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，主動(dòng)應(yīng)對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；有利于推動(dòng)保險(xiǎn)公司建立有效的資產(chǎn)負(fù)債管理組織體系，積極運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)，強(qiáng)化部門(mén)之間信息的橫向溝通，推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)施。下一步，保監(jiān)會(huì)將繼續(xù)研究相關(guān)配套措施，推動(dòng)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理由軟約束向硬約束轉(zhuǎn)變。